Drugi etap: STEROWANIE RYZYKIEM – podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie ryzyka do określonych, dopuszczalnych rozmiarów.
Do ryzyka systemowego zaliczamy: ryzyko finansowe ( ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko inflacji), ryzyko polityczne, prawne, regionalne i branżowe.
Ryzykowne działania Ryzyko koreluje ze wszystkimi naszymi działaniami, lecz niektóre spośród nich zwiększają ryzyko, a inne zmniejszają. W celu redukowania negatywnych skutków występowania różnych rodzajów ryzyk, rynek radzi sobie przez rozkładanie ryzyka.
Polityka ryzyka kredytowego-zarządzanie ryzykiem: 1)identyfikacja, oszacowanie i akceptacja ryzyka 2)monitoring ryzyka 3)finansowanie ryzyka 4)administracja ryzykiem -restrukturyzacja-zmiana warunków umowy -windykacja-odzyskanie kredytu Ograniczenia prawne działalności kredytowej: a)wymagania kapitałowe (5mln euro, wskaźnik wypłacalności banku) b)koncentracje kredytowe (gwarancja kredytu indywidualnego 25% produkcji własnych ...
Nahotko wyróżnia następujące rodzaje ryzyka: · ryzyko działalności – zależne jest od wahań popytu i cen, · ryzyko nieściągalności – występuje, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić długu lub odsetek, · ryzyko rynkowe – to ryzyko globalnych zmian na rynku, np.
Kategoria ryzyka wg kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej Kategoria ryzyka wg kryterium zabezpieczeń A B C A I I II B I II III C I III IV D I IV IV Klasy ryzyka: I – klienci o najniższym poziomie ryzyka (kredyty dostępne na preferencyjnych warunkach cenowych), II – klienci o średnim poziomie ryzyka (kredyty dostępne wg oferty standardowej), III – klienci o wysokim poziomie ryzyka (kredyty dostępne jedynie dla stałych klientów ...
Ryzyko kredytowe w zależności od elementów bilansu dzieli się na ryzyko aktywne i ryzyko pasywne. Ryzyko kredytowe wiąże się nie tylko z ryzykiem dla pojedynczego banku lecz może również stanowić ryzyko dla całego sektora bankowego.
Ryzyko dotyczy dużej grupy obiektów (jednostek) o charakterze homogenicznym; 2. Analiza ryzyka - identyfikacja i oszacowanie ryzyka oraz ustalenie hierarchii ryzyk; 2.
W praktyce bankowej najczęściej występują następujące rodzaje ryzyka : a) ryzyko stopy procentowej b) ryzyko płynności c) ryzyko kredytowe (aktywne i pasywne) d) ryzyko dewizowe Nowe kategorie ryzyka wyłaniają się wraz z postępem naukowo – technicznym.
Dalszym punktem analizy jest kwantyfikacja ryzyka, za pomocą różnych metod: Modele ekonometryczne Controlling Metoda punktowa Analiza dyskryminacyjna Metoda luki Metoda okresowości Analiza elastyczności Ryzyko banku nie jest jednak prostą sumą poszczególnych ryzyk, wynikających z pojedynczych transakcji.
Rozmiary ryzyka zależą od: czynniki ogólno-gospodarcze czynniki społeczne (zachowanie klientów) czynniki polityczne (jakieś wydarzenie) czynniki demograficzne (stopa bezrobocia) czynniki techniczne (stan infrastruktury) Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego: wzrost ryzyka finansowego w gospodarce ( wykorzystywanie kredytów na rozwój przedsięwzięć ) rosnące zapotrzebowanie na ...
Charakterystyka Zarządzanie ryzykiem jest określonym rodzajem działalności przedsiębiorstwa skierowanym na obniżenie wpływu ryzyka na funkcjonowanie danego podmiotu i podejmowanie odpowiednich środków przeciwdziałania oraz minimalizacji skutków ryzyka.
RYZYKO POLITYCZNE do którego zaliczamy: ryzyko zawieszenia lub anulowania transakcji z przyczyn politycznych (zamieszki, wojna), ryzyko wprowadzania różnorodnych ograniczeń po zawarciu transakcji, ryzyko zawieszenia przez administrację państwową płatności wobec zagranicy, ryzyko urzędowej decyzji konwersji waluty lub zmiany kursu walutowego, ryzyko rekwizycji lub konfiskaty towaru przez władze państwowe.
W uproszczeniu proces składa się z czterech następujących po sobie etapów: identyfikacja ryzyka, pomiar ryzyka, sterowanie ryzykiem monitorowanie i kontrola ryzyka.
WNIOSKI: brak kryterium jednoznacznie identyfikującego ryzyko, silne powiązania pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka, powiązania czynników wywierających ryzyka są silne i mają charakter dwukierunkowy, ryzyko jest determinowane przez czynniki egzogeniczne (zew.
Na ogół stosuje się dwustopniowe podejście w procesie oceny ryzyka polityczne: analizę makroekonomiczną, umożliwiająca określenie ogólnego poziomu ryzyka politycznego w skali danego kraju analizę mikroekonomiczną, pozwalającą na ocenę skali ryzyka politycznego w odniesieniu do konkretnej branży lub segmentu rynku, a nawet danego przedsiębiorstwa czy projektu inwestycyjnego.
RYZYKO KREDYTOWE Występowanie ryzyka w obrębie działalności kredytowej banku komercyjnego jest jej naturalną konsekwencją.
Podstawowe czynniki wpływające na poziom stóp procentowych w gospodarce to: Niezależność i polityka Banku Centralnego i decyzje RPP Polityka rządu, w tym założenia ustawy budżetowej Dane makroekonomiczne dotyczące gospodarki Oczekiwania uczestników rynku Istnieją zatem związki ryzyka stopy procentowej z ryzykiem politycznym i prawnym Silne powiązania pomiędzy ryzykiem stopy procentowej i innymi typami ryzyka i znaczna wewnętrzna ...
Ryzyko towarzyszy zatem działaniom (ryzyko związane z realizacją określonych zamierzeń), ale i stanom (ryzyko związane z zachowaniem istniejącego stanu rzeczy, czyli niepodjęciem lub zaniechaniem określonych działań).
Całkowite wymaganie kapitałowe jest sumą określonych rodzajów ryzyka, którymi są dla banku o znaczącej skali działalności handlowej: ryzyko kredytowe w zakresie portfela bankowego; ryzyko walutowe w zakresie portfela bankowego i handlowego; ryzyko cen towarów w zakresie portfela bankowego i handlowego; ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych w zakresie portfela handlowego; ryzyko szczególne cen ...