Ryzyko bankowe

Ryzyko bankowe – ryzyko wynikające z zagrożenia nieosiągnięcia przez bank zamierzonego celu. Ryzyko bankowe jest równoznaczne z prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń oddziałujących negatywnie na sytuację banku i perspektywy jego rozwoju.

Czytaj Dalej

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM

  Kontrolą banku zajmuje się głównie departament ryzyka, do którego zadań należy: - opracowanie metodyki pomiaru i raportowania ryzyka płynności - opracowanie metodyki pomiaru i raportowania ryzyka rynkowego (stopy procentowe, kursy) - opracowanie metodyki pomiaru i raportowania ryzyka rozliczeniowego - prowadzenie procesu oceny adekwatności cenowej - modelowanie wyceny i weryfikacja metod wyceny ...

RYZYKO BANKOWE

  Rozmiary ryzyka zależą od: czynniki ogólno-gospodarcze czynniki społeczne (zachowanie klientów) czynniki polityczne (jakieś wydarzenie) czynniki demograficzne (stopa bezrobocia) czynniki techniczne (stan infrastruktury)   Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego: wzrost ryzyka finansowego w gospodarce ( wykorzystywanie kredytów na rozwój przedsięwzięć ) rosnące ...

Istota i rodzaje ryzyka bankowego

Powszechne są: Ryzyko bankowe – związane z działalnością banku, Ryzyko finansowe – występuje przy inwestowaniu w papiery wartościowe, Ryzyko inflacji –niepewność zwrotu z inwestycji, Ryzyko kredytowe- ryzyko nieodzyskania należności Ryzyko płynności – trudności w sprzedaży papierów wartościowych, Ryzyko systematyczne – zdeterminowane ...

Jakie znasz rodzaje ryzyka bankowego?

Działalność banku w zakresie transformacji środków będących w dyspozycji systemu bankowego jest podstawową przyczyną powstawania ryzyka bankowego, polegającego na niebezpieczeństwie utraty płynności.

Ogólne zasady zarządzania ryzykiem bankowym.

Dalszym punktem analizy jest kwantyfikacja ryzyka, za pomocą różnych metod: Modele ekonometryczne Controlling Metoda punktowa Analiza dyskryminacyjna Metoda luki Metoda okresowości Analiza elastyczności Ryzyko banku nie jest jednak prostą sumą poszczególnych ryzyk, wynikających z pojedynczych transakcji.

Ogólna charakterystyka, rodzaje i źródła ryzyka bankowego

W celu rozróżnienia obu sytuacji stosuje się często terminy: ryzyko czyste oraz ryzyko spekulatywne, spośród których pierwszy ma znaczenie wyjątkowo negatywne, zaś drugi jest neutralny z punku widzenia niekorzyści, czy też korzyści, jakie wyciągać może przedsiębiorca z sytuacji obarczonej ryzykiem.

POJĘCIE RYZYKA BANKOWEGO, RODZAJE

  WNIOSKI:   brak kryterium jednoznacznie identyfikującego ryzyko, silne powiązania pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka, powiązania czynników wywierających ryzyka są silne i mają charakter dwukierunkowy, ryzyko jest determinowane przez czynniki egzogeniczne (zew.

RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO

Kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle albo uczyni to w terminie późniejszym Ryzyko udzielania każdego pojedynczego kredytu Ryzyko zmiany oprocentowania Niepożądana zmiana kursu walutowego   Dwie podstawowe formy ryzyka to ryzyko płynności i ryzyko wyniku finansowego podstawowa przyczyną upadku banku jest skumulowanie ich występowania.

Miejsce controllingu w procesie zarządzania ryzykiem bankowym

Miejsce controllingu w procesie zarządzania ryzykiem bankowym 2.

RYZYKO DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ

Podział ryzyka w zależności od horyzontu czasowego analizy umożliwia wyodrębnienie ryzyka strategicznego, wpływającego na długookresową zdolność konkurencyjną banku, i ryzyka operacyjnego, wpływającego na bieżącą konkurencyjność banku.

PRZYCZYNY WPŁYWAJĄCE NA WZROST RYZYKA

Ryzyka nie można uniknąć, jest bowiem wiele różnych czynników powodujących ryzyko: czynniki zewnętrzne wobec banku:   ogólnogospodarcze, wynikające z polityki gospodarczej państwa i stanu gospodarki (wzrost lub regres gospodarczy, zmiany poziomu inflacji, istotne zmiany w polityce banku centralnego, deficyt budżetowy), polityczne, polegające na zmianie układów i orientacji działalności gospodarczej ...

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Można wyróżnić dwa podstawowe podtypy ryzyka stopy procentowej: - ryzyko dochodu – odnoszące się do dochodu odsetkowego netto, - ryzyko wartości – będące zagrożeniem dla rynkowej wartości kapitału banku.

OPERACJE FRA ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Operacja forward rate agreement (FRA) polega na uzgodnieniu między dwoma partnerami stałej stopy procentowej (agreed forwrd rate) od określonej wartości (np. depozytu). Oczekiwania partnerów co do wysokości stopy procentowej są przeciwstawne. W uzgodnionym terminie następuje zestawienie ustalonej w umowie...

OPERACJE FUTURES ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

FUTURES – zobowiązanie uczestnika operacji do kupienia lub sprzedaży w określonym terminie towaru czy papieru wartościowego o określonej jakości i ilości według aktualnej ceny giełdowej. Wystawiający kontrakt futures przyjmuje krótką pozycję (short position) i zobowiązuje się do dostarczenia...

KONTRAKTY OPCYJNE ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Opcja sprzedaży daje jej posiadaczowi prawo sprzedaży… Dzięki opcjom ich właściciele mogą nie tylko spekulować na giełdzie, ale przede wszystkim mogą lepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem procentowym lub walutowym.

RYZYKO WALUTOWE

Ryzyko walutowe bywa nazywane mianem ryzyka dewizowego, ryzyka kursowego bądź ryzyka kursowego w obrocie zagranicznym i występuje w związku z transakcjami dokonywanymi w walutach obcych.

INSTYTUCJONALNE FORMY ZABEZPIECZENIA RYZYKA WALUTOWEGO

W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym możliwy jest wybór strategii, polegającej na: dążeniu do całkowitego zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym poprzez zamknięcie otwartych pozycji walutowych – strategia ta może mieć zastosowanie przy sporadycznie przeprowadzanych transakcjach walutowych rezygnacja z ubezpieczenia – w strategii tej wychodzi się z założenia, że różnica pomiędzy stratami i zyskami ...

Wybór waluty kontraktu jako forma zabezpieczenia ryzyka walutowego

Jeśli banki dokonujące transakcji walutowych nie godzą się na jedną z tych walut narodowych wtedy pozostaje waluta trzecia i każdy z kontrahentów ponosi część ryzyka.

Instrumenty kompensujące ryzyko walutowe

Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem walutowym przyspieszenie i opóźnienie płatności umożliwia korygowanie przepływów walutowych w celu eliminacji niepotrzebnego obrotu lub w celu wykorzystania oczekiwanych kursów walut.

Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe FUTURES

Zabezpieczenie się przed ryzykiem walutowym za pomocą FUTURES może przybierać dwojaką formę: long - hedge – polega na zakupie futures w sytuacji gdy przewiduje się wzrost kursu waluty np.