Nominalna stopa procentowa

Czytaj Dalej

Nominalna stopa procentowa

Stopa procentowa nominalna a stopa procentowa realna Nominalna stopa procentowa to stopa procentowa nie uwzględniająca wzrostu cen, czyli inflacji (stopa ogłaszana w gazetach lub w witrynach banków).

Co oznacza nominalną, realną i efektywna stopa procentowa?

r = rr + ri + ry wzór na nominalną stopę procentową r - nominalna stopa procentowa, rr - realna stopa procentowa, ri - premia równa oczekiwanej inflacji, ry - premia od ryzyka rr = [(1 + r) / (1 + ri)] - 1 wzór na realną stopę procentową re = [1 + (r / m)]m - 1 wzór na efektywną stopę procentową Efektywna roczna stopa procentowa kredytu określa efektywny roczny koszt kredytu.

Czym różni się realna stopa procentowa od nominalnej stopy proc.

  Nominalna stopa procentowa składa się z : czystej stopy procentowej , kosztu ryzyka inwestycyjnego oraz oczekiwanej stopy przyszłej inflacji.

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Ryzyko przypisane zmiennej stopie procentowej rozumiane jest jako przybliżanie się do 0 różnicy między kwotą otrzymanych a płaconych odsetek przy zmianach rynkowej stopy procentowej na skutek różnego stopnia elastyczności w procesie dopasowywania się różnych pozycji bilansowych do nowych stawek oprocentowania.

OPERACJE FRA ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Jeżeli libor jest większy niż stopa procentowa uzgodniona w FRA, kupiec FRA musi wyrównać swojemu partnerowi różnicę między obiema stopami procentowymi.

OPERACJE FUTURES ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Dla takich kontraktów konieczna jest dobra znajomość struktury czasowej stóp procentowych (termin na jaki zawierana jest transakcja oraz okres, którego dotyczy stopa procentowa).

KONTRAKTY OPCYJNE ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Instrumentem bazowym (instrument pierwotny) są najczęściej: papiery wartościowe, indeksy giełdowe, stopy procentowe i waluta.

Stopa procentowa

Najważniejsze czynniki kształtujące stopę procentową rozumianą jako koszt pieniądza to: - spodziewany dochód od zainwestowanego kapitału, - preferencje czasowe dla konsumpcji inwestycyjnej,stopień ryzyka, oczekiwana przyszła inflacja.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.

W przypadku zmiennej stopy oprocentowania wyróżnia się dwa obszary ryzyka : Stopa oprocentowania aktywów reaguje silniej niż stopa oprocentowania pasywów na zmiany rynkowej stopy procentowej Stopa oprocentowania aktywów reaguje słabiej niż stop oprocentowania pasywów na zmiany rynkowej stopy ...

Stopy procentowe

     Odpowiednio wpływając na poziom nominalnych krótkoterminowych stóp procentowych rynku pieniężnego NBP dąży do osiągnięcia poziomu stóp procentowych w gospodarce spójnego z realizacją założonego celu inflacyjnego.

Ryzyko zmiany stopy procentowej

Zmiany rynkowej stopy procentowej mogą doprowadzić do następujących efektów: kiedy pozycje aktywów i pasywów o stałym oprocentowaniu mogą dopasować się do zmiany rynkowej stopy procentowej tylko częściowo, powstaje luka między dochodami i wydatkami banku, co ma wpływ na rentowność banku;   kiedy zmiany rynkowej stopy procentowej maja wpływ nie tylko na niedopasowanie w oprocentowaniu pozycji ...

Zarządzanie stopą procentową

Zawrzeć transakcję swapową dotyczącą stopy %, transakcja taka polega na zamianie potencjalnie zmiennej stopy % na stopę stałą.

Polityka stóp procentowych

Początkowo realnie ujemne stopy stopniowo przewyższyły poziom inflacji, aczkolwiek w znacznie większym stopniu dotyczyło to inflacji oczekiwanej niż faktycznej.

Wyjaśnić pojęcie stopy procentowej

r = f ( d, s, e, Ss, i, Ry, m, o, k ) r- nominalna stopa procentowa; s- podaż kapitału pożyczkowego; e- przeciętna dochodowość kapitału zainwestowanego w przedsiębiorczość Ss- skłonność do oszczędzania; i- oczekiwana inflacja; Ry- premia od ryzyka; m- polityka monetarna; k- koniunktura gospodarcza; o- okres umorzenia długu; a- dolna granica stopy procentowej; a< r < e e= zysk netto*100/kapitał własny D= ( N*r*t )*100/360 D- ...

Omów przebieg krótko i długookresowych procesów dostosowawczych na gałęziowym rynku kapitału, w następstwie wzrosty realnej stopy procentowej

 

Zakres procesów dostosowawczych na gałęziowych rynkach kapitału jest uzależniony od długości rozpatrywanego okresu.

W krótkim wzrost lub spadek stawki najmu danego dobra inwestycyjnego (np. w następstwie zmiany układu popytu ) pozostaje neutralny w odniesieniu do rozmiarów jego podaży, dostosowania...

Przedstaw czynniki kształtujące wysokość rynkowej stopy procentowej

  Wysokość stopy procentowej zależy od :   1. oczekiwanej stopy inflacji ; 4.

Efektywna roczna stopa procentowa

' Wzór ' Efektywna roczna stopa procentowa dana jest wzorem: <math>r_e=(1+i)^n-1\;</math></div> gdzie: <math>i</math>- to nominalna roczna stopa procentowa <math>n</math> -to liczba kapitalizacji odsetek w roku ' Uzasadnienie ' Przyjmijmy następujące oznaczenia: <math>I</math>-odsetki za cały okres trwania inwestycji <math>P</math>-kapitał początkowy <math>K</math>-wartość końcowa ...

Realna stopa procentowa

Obliczenia Realną stopę procentową można wyliczyć, dzieląc różnicę stopy procentowej i stopy inflacji przez sumę (100+stopa inflacji).

Ryzyko stopy procentowej

Innym czynnikiem narażającym przedsiębiorcę na ryzyko stóp procentowych jest brak elastyczności dostosowania pozycji o zmiennej stopie procentowej poszczególnych pozycji aktywów i pasywów do zmian rynkowej stopy procentowej.