Ocena brak

Symulacja

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012

Charakterystyka

Symulacja- dokonywanie- na podstawie danego modelu i przy użyciu elektronicznych maszyn cyfrowych- odpowiednich masowych obliczeń, które pozwalają następnie zorientować się w sprawności modelu lub stanowią podstawę do wnioskowania o zachowaniu się opisywanego przez model układu ekonomicznego. Z pojęciem symulacji mamy do czynienia w badaniach ekonometrycznych.

Rozwiązanie układu równań prezentujących model; gdy system równań jest dynamiczny, jak większość systemów gospodarczych, symulacja jest rozwiązaniem dynamicznym. W języku równań różniczkowych symulacja jest całką z systemu, liczoną przy ustalonych warunkach początkowych.



PODZIAŁ

Metody symulacyjne podzielić można na dwie zasadnicze klasy:

  • symulację deterministyczną- pomija się składniki losowe modelu, co- w modelach liniowych- oznacza operowanie wartościami oczekiwanymi poszczególnych zmiennych,
  • symulację stochastyczną- uwzględnia się składnik losowy i właściwości jego rozkładu (w program obliczeniowy musi być wtedy wbudowany odpowiedni podprogram generujący realizację składnika losowego i uwzględniający rzeczywiste własności jego rozkładu).
Niewątpliwie symulacja stochastyczna wierniej oddaje zachowanie się systemów ekonomicznych opisywanych przez model ekonometryczny. Wadą jest jednak to, iż odpowiednie programy obliczeniowe są znacznie bardziej skomplikowane, a czas obliczeń jest dłuższy.



KIERUNKI ZASTOSOWAŃ METOD SYMULACYJNYCH:

  1. Badanie własności estymatorów odpowiadających wyróżnionym metodom estymacji. Postępowanie symulacyjne polega wtedy na tym, iż zakłada się pewien model, wartości jego parametrów strukturalnych oraz własności składników losowych. Następnie wielokrotnie generuje się próby odpowiadające temu modelowi i na ich podstawie oblicza wartości ocen parametrów strukturalnych. Zwykle generuje się próby o różnej liczbie obserwacji (np. n=10, 20, 30, 50, 100), co pozwala stwierdzić, jak zmieniają się własności estymatorów w miarę zwiększania liczebności próby.
  2. Symulacja ex post- symulacja polega na obliczeniach prawdopodobnego ruchu zmiennych endogenicznych w czasie. Celem analizy jest ocena, czy przy innym, niż to miało miejsce w rzeczywistości, kształtowaniu się czynników egzogenicznych można by uniknąć pewnych niekorzystnych aspektów sytuacji ekonomicznej.
  3. Analiza mnożnikowa- jeżeli model ekonometryczny ma duże rozmiary, to obliczanie różnych mnożników (zwłaszcza pośrednich lub odnoszących się do efektów rozłożonych w czasie) może być bardzo skomplikowane i trudno w ujęciu analitycznym uchwycić znaczenie poszczególnych zmiennych egzogenicznych. Wartości odpowiednich mnożników można natomiast znaleźć przy użyciu komputerów.
  4. Obliczanie ścieżek wzrostu- przy założeniu warunków początkowych i wartości zmiennych egzogenicznych dla pewnego ciągu kolejnych przyszłych okresów możliwe jest obliczenie oczekiwanych wartości zmiennych endogenicznych w tych okresach, a wiec obliczenie ich ścieżek wzrostu. Jeżeli przyjmie się dodatkowo, że korzysta się z zasady predykcji nieobciążonej, to rzędne punktów wyznaczających ścieżki wzrostu są jednocześnie prognozami dla kolejnych przyszłych okresów.
  5. Obliczanie prognoz- z symulacją mamy do czynienia wówczas, gdy jest to symulacja stochastyczna, w wyniku której po n-krotnym przeprowadzeniu niezbędnych obliczeń otrzymuje się n wartości zmiennej prognozowanej w okresie T. jeżeli n jest duże, postępowanie takie pozwala wyrobić sobie pogląd na rozkład zmiennej prognozowanej w okresie prognozowanym.
  6. Porównywanie wariantów działania

  7. Autor: Sabina Polok
    Źródło: Encyklopedia Zarządzania
    Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry