Ocena brak

RYZYKO BANKOWE

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

RYZYKO BANKOWE – negatywne odchylenieprawdopodobieństwo wystąpienia straty (synonim

niepewności). Jest uzależniony od czasu.

 

Rozmiary ryzyka zależą od:

  1. czynniki ogólno-gospodarcze

  2. czynniki społeczne (zachowanie klientów)

  3. czynniki polityczne (jakieś wydarzenie)

  4. czynniki demograficzne (stopa bezrobocia)

  5. czynniki techniczne (stan infrastruktury)

 

Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego:

  1. wzrost ryzyka finansowego w gospodarce ( wykorzystywanie kredytów na rozwój przedsięwzięć )

  2. rosnące zapotrzebowanie na kredyty ze strony małych i średnich firm

  3. częste zmiany w gospodarce i aktualnych aktów prawnych

  4. rosnąca konkurencja na rynku usług bankowych

 

Rodzaje ryzyka bankowego:

* ze względu na przyczynę wystąpienia

  1. powodowane przez rynek

  • ryzyko zmian systemów politycznych i koniunkturalnych

  • ryzyko utraty płynności

  • ryzyko zmiany poziomu stopy %

  • ryzyko inflacji i zmian kursowych

  1. powodowane przez klientów banku

  • ryzyko indywidualne

  • ryzyko zbiorowości

  1. powodowane przez czynniki organizacyjno-techniczne

  • ryzyko organizacyjne zarządzania i doboru kadry

  • ryzyko techniczno-informatyczne

 

RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI ( TERMINOWE )

  1. aktywne – związane z istnieniem niebezpieczeństwa, że kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle lub uczyni to w terminie późniejszym. Rośnie gdy więcej jest kredytobiorców.

  2. pasywne – dotyczy wcześniejszego odebrania środków z banku niż zostało to ustalone w umowie

 

RYZYKO STOPY % wrażliwość zaksięgowanych dochodów banku na przyszłe zmiany stopy %.

Należy ocenić typy:

  1. ryzyko dochodu – ryzyko poniesienia straty w pozycji dochodu z oprocentowania netto, jeżeli zmiany w stopach % kredytów nie będą synchronizowane.

  2. ryzyko inwestycji – ryzyko zmiany zaksięgowania wartości inwestycji o stałej stopie % wynikająca ze zmian w rynkowej stopie %

 

RYZYKO KURSOWE zagraża wszystkim operacjom bankowym zdenominowanym w walutach obcych (zwłaszcza kursy dewizowe).

Kurs wzrasta – ryzyko aktywne maleje

Kurs maleje – ryzyko pasywne wzrasta

 

RYZYKO KREDYTOWE
  1. ryzyko wynikające z kondycji ekonomiczno-finansowej firmy ( najważniejsze )

  2. ryzyko związane z zawieraną transakcją

  3. ryzyko związane z zawieraną transakcją w czasie jej trwania ( monitoring )

  • malejące obroty ( sprzedaż maleje – należności rosną ) – sygnały ostrzegawcze

  • zwroty czeków

  • debety

  • otwieranie rachunków w innych bankach

  • brak środków na płace

  • zapasy rosną

  • wyprzedaż majątku

  • malejące zyski op. – (straty rosną) – z działalności operacyjnej (podstawowej)

 

 

CHARAKTER RYZYKA:

  1. aktywny – r. jest i powinien być ograniczony ( mierzony ) przez bank to r. Związane z niespłaceniem przez klienta rat kredytu i odsetek

  2. pasywny – trudnomierzalne, można je zakwalifikować do zjawisk niepewnych ( z otoczeniem zewnętrznym), bank nie ma wpływu na jego intensywność . Powstaje w związku z pozyskaniem przez bank środków finansowych na prowadzenie działalności kredytowej na niekorzystnych warunkach, w związku z wcześniejszym wycofaniem środków z banku przez klientów oraz z możliwością nie uzyskania kredytów refinansowych ( głównie z NBP ).

 

Metody ograniczania ryzyka kredytowego:

  1. zabezpieczenie prawne

  1. zabezpieczenie typu osobistego – jego istotą jest to, że kredytobiorca odpowiada za spłatę kredytu odpowiada całym swoim aktualnym i przyszłym majątkiem

  1. zabezpieczenia rzeczowe - ograniczają odpowiedzialność do konkretnych składników majątku

  • zwykła

  • kaucyjna

  • przymusowa

 

2) Dywersyfikacjarozproszenie ryzyka

3) Transferowanie ryzyka

4) Silna kontrola w banku

 

Podobne prace

Do góry