Ocena brak

Ograniczenie koncentracji kredytowej

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Uregulowania normatywne dotyczą m.in. stopnia koncentracji zaangażowania kredytowego banków. Suma wierzytelności banku u jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych ze sobą kapitałowo i organizacyjnie, ponoszących wspólne ryzyko gospodarcze, nie może przekroczyć 25 % kapitałów banku. Chodzi o sumę udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych, nabytych przez bank obligacji i papierów wartościowych tego podmiotu innych niż akcje oraz udzielonych poręczeń i gwarancji, czyli o sumę transakcji, które mogą być dla banku powodem strat. W ustawie Prawo bankowe sprecyzowano rozumienie powiązania kapitałowego, organizacyjnego i wspólnego ryzyka gospodarczego.

Intencja takiego uregulowania jest wyraźna. Gdyby nie było ustalonej granicy, to jeden podmiot mógłby zaciągnąć tak duże zobowiązania, że nie odzyskanie przez bank swoich należności spowodowałby upadłość banku. Inaczej mówi się, że koncentracja ryzyka byłaby zbyt duża. Wnioski kredytowe na duże kwoty , które przekraczają tak ustalona granicę mogą być finansowane przez konsorcjum banków, co powoduje rozproszenie ryzyka.

Suma wierzytelności banku u "dużych" klientów , rozumiana w sposób poprzednio sformułowany, również została ograniczona. Jako dużych klientów uznano podmioty w stosunku do których wierzytelność banku przekraczają 10 % jego kapitałów. Ustalono , że suma wierzytelności u wszystkich takich podmiotów nie może przekroczyć 800 % kapitałów banku.

Kwota nabywanych akcji , udziałów itp. jest również ograniczona. Bank może nabywać akcje, prawa z akcji, udziały i podobne walory, ale ich łączna wartość nie może przekroczyć 15 % funduszy własnych banku.

W praktyce banków zachodnich spotyka się limity kredytowe, które odnoszą się do:

- kraju/regionu

- branży/rodzaju działalności

- klienta

- waluty transakcji aktywnej

- rodzaju zabezpieczenia kredytu

- okresu zapadalności aktywów

- rodzaju produktu bankowego

- klasy jakości kredytu.

 

Podobne prace

Do góry