Ocena brak

Jakie znasz rodzaje ryzyka bankowego?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Działalność banku w zakresie transformacji środków będących w dyspozycji systemu bankowego jest podstawową przyczyną powstawania ryzyka bankowego, polegającego na niebezpieczeństwie utraty płynności.

1. Występuje zagrożenie wcześniejszego odebrania środków z banku przez klientów, niż zostało to ustalone w umowie. Wtedy może okazać, że bank nie dysponuje dostateczną ilością środków dla tej wypłaty. Bank mógłby odmówić tej wypłaty jako niezgodnej z umową. Faktycznie jednak jest to niemożliwe, gdyż podważyłoby to dobre imię i mogłoby wywrzeć wpływ na przekonanie społeczne o zdolności płatniczej tej instytucji. Dlatego też bank wyraża zgodę na taką operację, obciążając jedynie klienta pewnymi dodatkowymi kosztami.

2. Istnieje niebezpieczeństwo, że kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle albo uczyni to w terminie późniejszym, bądź spłaci kredyt w mniejszej kwocie niż uzgodniona w umowie. To zagrożenie jest zwiększone, gdy transformacja polega na gromadzeniu środków wielu kredytodawców, a kredyty udzielane są znacznie mniejszej liczbie kredytobiorców.

3. Ryzyko kształtowania się całej globalnej struktury aktywów banku. Ryzyko każdego kredytodawcy (klienta) jest mniejsze, gdy składa pieniądze do banku, niż gdy udziela go pojedynczemu kredytobiorcy. Niewłaściwe zestawienie pasywów i aktywów stanowi określone niebezpieczeństwo dla banku. Odpowiednie rozwiązanie, a także istnienie gwarancji międzybankowych może być dodatkowym zabezpieczeniem klienta banku przed stratą majątkową poniesioną przez bank z powodu nieudanej pojedynczej transakcji. Ryzyko w zakresie gospodarki wielkością aktywów i pasywów wiąże się z transformacją terminów. Inne terminy przyznawania kredytów niż terminy lokowania depozytów, muszą mieć dodatkowe zabezpieczenie w funduszu rezerwowym lub gwarancjach innych banków.

4. Ryzyko zmiany oprocentowania pojawia się, gdy w operacjach aktywnych zmiany w oprocentowaniu nie są zsynchronizowane (pod względem wysokości % jak i terminu)

Zależy to także od tego, czy operacje bankowe są związane ze stałą czy zmienną stopą procentową.

5. Niepożądana zmiana kursu walutowego, która może znacznie pogorszyć wynik osiągany przez bank, jeżeli jest on zobowiązany do wykonania zlecenia klienta po innym kursie, niż to było w momencie powstania umowy.

Podobne prace

Do góry